Bollinger band algoritm

Jag har problem med att backa upp en Bollinger Band-strategi i R. Logiken är att jag vill ta en kort position om Close är större än Upper Band och stäng sedan positionen när den passerar medelvärdet. Jag vill också ta en lång position om Close är lägre än Lower Band, och Stäng positionen när den passerar medelvärdet. Hittills har jag det här: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt-sig1 sig2 Här är jag fast, hur använder jag sig3 för att få de önskade resultatenBollinger Bands Bollinger Bands är en Teknisk diagramindikator populär bland handlare på flera finansmarknader. På ett diagram är Bollinger Bands två band som smörjer marknadspriset. Många handlare använder dem för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer. En gemensam strategi är att sälja när priset berör den övre Bollinger Band och köpa när den träffar det nedre Bollinger Band. Denna teknik fungerar i allmänhet bra på marknader som studsar i ett konsekvent intervall, även kallade intervallbundna marknader. I denna typ av marknad studsar priset av Bollinger Bands som en boll som studsar mellan två väggar. Även om priserna ibland kan studsa mellan Bollinger Bands, bör banden inte ses som signaler för att köpa eller sälja, utan snarare som en tagg. Som John Bollinger var först med att erkänna, är taggar av band bara sådana - taggar, inte signaler. En märkning av det övre Bollinger Bandet är inte i sig en säljsignal. En märkning av det nedre Bollinger-bandet är inte i sig en köpsignal. Priset kan och kan ofta gå bandet. I sådana fall kommer näringsidkare som fortsätter försöka sälja när övre bandet slår eller köper när det lägre bandet är slagen, kommer att möta en olycklig serie av stopp eller sämre, en ständigt ökande flytande förlust när priset rör sig längre och längre bort från den ursprungliga ingången. Ta en titt på exemplet nedan om ett pris som går på bandet. Om en näringsidkare hade sålt första gången det övre Bollingerbandet taggades, skulle han ha varit djupt i rött. Kanske ett bättre sätt att handla med Bollinger Bands är att använda dem för att mäta trender. Använda Bollinger Bands för att indentifiera en trend En vanlig clich i handel är att priserna varierar 80 gånger. Det finns en hel del sanning i detta uttalande, eftersom marknaderna mest konsolideras som tjurar och bär kamp för överlägsenhet. Marknadsutvecklingen är sällsynt, varför handeln är inte så lätt som man kanske tror. Titta på pris på detta sätt kan vi då definiera trend som avvikelse från normen (intervall). Kärnan mäter och avbildar Bollinger Bands avvikelsen eller volatiliteten i priset. Detta är anledningen till att de kan vara till stor hjälp när det gäller att identifiera en trend. Genom att använda två uppsättningar Bollinger-band - en som genereras med parametern för 1 standardavvikelse och den andra som använder den typiska inställningen av 2 standardavvikelser - kan vi se på priset på ett annat sätt. I diagrammet nedan ser vi att när priskanalerna mellan de två övre Bollinger-banden (1 SD och 2 SD bort från genomsnittet) är trenden uppe. Därför kan vi definiera området mellan dessa två band som köpzonen. Omvänt, om priskanaler inom de två lägre Bollinger-banden (1 SD och 2 SD) är den i försäljningszonen. Slutligen, om priset vandrar runt mellan 1 SD-band och 1 SD-band, är det i grunden i ett neutralt område, och vi kan säga att det inte finns någon land. En annan stor fördel med Bollinger Bands är att de justeras dynamiskt, eftersom volatiliteten ökar och minskar. Som ett resultat utvidgar Bollinger Bands automatiskt och samarbetar i synkronisering med prisåtgärder, vilket skapar ett exakt trendkuvert. Slutsats Som en av de mest populära handelsindikatorerna har Bollinger Bands blivit ett viktigt verktyg för många tekniska analytiker. Genom att förbättra sin funktionalitet genom att använda två uppsättningar Bollinger Bands, kan handlare uppnå en högre nivå av analytisk sofistikering med hjälp av detta enkla och eleganta verktyg för trending. Det finns också många olika sätt att konfigurera Bollinger Band-kanalerna. Metoden som vi beskrivit här är ett av de vanligaste sätten. Medan Bollinger Bands kan hjälpa till att identifiera en trend, titta i nästa avsnitt väl på MACD-indikatorn som kan användas för att mäta styrkan i en trend. (För att titta på andra typer av band och kanaler, ta en titt på Capture Profits med hjälp av band och kanaler.) Bollinger Bands 8211 Momentum Model Trading Strategy (Setup) I. Trading Strategy Utvecklare: John Bollinger (Bollinger Bands). Koncept: Trend-efterföljande handelsstrategi baserad på Bollinger Bands. Forskningsmål: Prestationsverifiering av 3-fassmodellen (longshortneutral). Specifikation: Tabell 1. Resultat: Figur 1-2. Trade Setup: Långa Trades: Closei 1 gt UpperBandi 1. Korta Affärer: Closei 1 lt LowerBandi 1. Index: I Aktuell Bar. Handel: Långa affärer: Ett köp vid det öppna placeras efter en hausseformad inställning. Korta affärer: En försäljning vid det öppna placeras efter en bearish setup. Trade Exit: Tabell 1. Portfölj: 42 terminsmarknader från fyra stora marknadssektorer (råvaror, valutor, räntor och aktieindex). Data: 36 år sedan 1980. Testplattform: MATLAB. II. Känslighetsprov Alla 3-D-diagram följs av 2-D-konturdiagram för vinstfaktor, Sharpe-förhållande, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximal Drawdown, Procent lönsam handel och Gem. Vinn genomsnittspris Förlustförhållande. Den slutliga bilden visar känslighet för Equity Curve. Testade Variabler: MALength amp StDev (Definitioner: Tabell 1): Figur 1 Portfölj Prestanda (Input: Tabell 1 Kommission amp Slippage: 0).