Forex dde server

Utvecklingslösning för institutionell klassad datahantering: - aktier, optioner, terminer, valutor, korgar och anpassade syntetiska instrument stöds - flera data med låga latentdata stöds (bearbetningshastigheter i miljoner meddelanden per sekund på terabyte data) - C och baserad strategi backtesting och optimering - Multipel mäklare exekvering stöds, handelssignaler konverteras till FIX order QuantFACTORY - Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning: - QuantDEVELOPER - ram och IDE för handelsstrategier utveckling, debugging, backtesting och optimering, tillgänglig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gör det möjligt att hantera ett historiskt datalager och fånga in realtid eller ultra låg latensmarknadsdata från leverantörer och utbyten - QuantENGINE - tillåter att distribuera och exekvera förkompilerade strategier - multi-asset, multi-period low latency data , stödde flera mäklare institutionella klassdata managem backdestingstrategi-implementeringslösning: - OpenQuant - C och VisualBasic portföljnivå system backtesting och trading, multi-asset, intraday nivå testning, optimering, WFA etc. flera mäklare och data feeds stöds - QuantTrader - produktionshandel miljö - QuantBase - centraliserad datahantering - QuantRouter - data - och orderrutning Institutional-class datastyrd backtestingstrategi-implementeringslösning: - Multi-asset-lösning, flera dataflöden som stöds. Databasen stöder vilken typ av RDBMS som helst som tillhandahåller ett JDBC-gränssnitt, t. ex. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan använda IDE för att skripta sin strategi i antingen Java, Ruby eller Python, eller de kan använda sin egen strategi IDE - stöd för flera mäklare, handelssignaler som konverteras till FIX-order Institutionell - lösningsstrategi för hantering av lösningar för hantering av klassdata: - Multi-asset-lösning (forex, optioner, terminer, aktier, ETF, råvaror, syntetiska instrument och anpassade derivatsspridningar etc.), stöd för flera dataflöden - ramar för utveckling av handelsstrategier, debugging, backtesting och optimering - Multipel mäklareexekvering stöds, handelssignaler konverterade till FIX-order (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikerad mjukvaruplattform integrerad med Tradestations data för backtesting och auto-trading: - Daglig intradag data (oss aktier för 43years, terminer för 61 år) - Praktiskt för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stödja amerikanska aktier ETFs , futures, amerikanska index, tyska aktier, tyska index, valutahandlare för Tradestation-mäklare - 249,95 per månad för icke-professionella (endast Tradestation-mjukvaruplattform utan mäklare) - 299,95 per månad för proffs (endast för Tradestation-mjukvaruplattform utan mäklare) Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering, multi-threaded analys, 3D kartläggning, WFA analys etc. - bäst för backtesting prisbaserade signaler - Direktlänk till eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, vilket DDE-kompatibelt flöde, MS, txtfiles och mer (Yahoo Finance. ) - engångsavgift 279 för standardutgåva eller 339 för professionell utgåva Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Portföljnivå system backtesting och trading, multi-asset, intraday nivå testning, optimering, visualisering etc. - möjliggör R integration, automatisk handel i Perls skriptspråk med alla underliggande funktioner skrivna i infödd C, förberedd för serversamlokalisering - inbyggd FXCM och Interactive Brokers support - gratis FXCM-support, 100 per månad för IB-plattform, kontakta Salesseertrading för andra alternativ Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday strategier, testning och optimering av portföljnivå - bäst för backtesting av prisbaserade signaler (teknisk analys), C scripting - programtillägg stöds - hantering av data feeds, strategi körning etc. - 799 per licens, 150 årligen avgift efter dedikerad mjukvaruplattform för backtesting, optimering, prestandatilldelning och analys: - Axioma eller 3: e del y data-faktor analys, riskmodellering, marknadscykelanalys Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering - Turtle Edition - backtesting engine, grafik, rapporter, EoD-testning - Professional Edition - plus systemredaktör, framåtriktad analys, intradagstrategier, multi-threaded testning etc. - Pro Plus Edition - plus 3D ytskikt, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professionell upplaga 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Stödja dailyintraday strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering etc. - Bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys) - direktlänk till interaktiva mäklare, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM och andra - data fro m textfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed och andra - grundläggande funktionalitet (EoD-funktionalitet) - fri - avancerad funktionalitet - leasing från 50 månaders eller 995 livslängdslicenser. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och automatisk handel: - Bäst för backtesting prisbaserade signaler (teknisk analys), stödja dailyintraday-strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - stöder C och Visual Basic - direktlänk till interaktiva mäklare, IQFeed, txtfiles och mer (Yahoo Finance. ) - evig licens - 499 - leasing 50 per månad Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dagliga strategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - tekniska och grundläggande signaler, stöd för flera tillgångar - 245 för avancerad version (gratis dataleverantörer) - 595 för Premium Version (stöd för flera datortillhandahållare och mäklare) Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - stödja dailyintraday-strategier, testning av portföljnivå och optimering - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys) - inbyggd data för aktier, futures och forex (dagliga amerikanska aktier från 1990, dagliga terminer 31 år, valutor från 1983 etc.) - priser från 45 månader till 295 månad (priserna beror på tillgänglighet) Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - använder MQL4-språk, används främst för handel med valutamarknaden - stöder flera forex-mäklare och dataflöden - stöder hantering av flera konton Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading: - Stödja dailyintraday-strategier, testning av portföljnivå och optimering - Bäst för backtesting av prisbaserade signaler (teknisk analys), stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stöd för flera dataflöden (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direktstöd för flera mäklare (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters dataförbrukning etc.) Webbaserat backtestingverktyg för att testa stock picking strategier: - Amerikanska aktier ETFs (dagligen) - Grundläggande data-baserade data sedan 1999 - Longshort-strategier, Grundläggande priser-baserade signaler - Designer - 139 Månad - Manager - 199 Månad - Fullständig funktionalitet Portfölj Analytics använder högfrekventa marknadsdata: Denna produkt är avsedd för låga, medelhöga, högfrekventa handlare. Alla beräkningar görs med hjälp av högfrekventa marknadsdata som gynnar låga och högfrekventa handelssökande. - intradag backtesting, portfölj riskhantering, prognos och optimering till varje pris sekund, minuter, timmar, slut på dagen. Modell ingångar helt styrbara. - 8k marknadskryssat datakällor sedan 2012 (aktier, index ETF-handlade på NASDAQ). Kunder kan också ladda upp egna marknadsdata (t ex kinesiska aktier). - 40 portföljmätningar (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-förhållande, Omega-förhållande etc.) - stöder R, Matlab, Java Python - 10 portföljoptimeringar Webbbaserat backtestingverktyg: - Amerikanska aktiekurser (dailyintraday) data från QuantQuote - Forex-data från FXCM-stödja Trader Interactive Brokers för Live Trading Webbaserat backtestingverktyg: - Amerikanska aktier och ETF-priser (dailyintraday), sedan 2002 - Grundläggande data från Morningstar (över 600 metrics) - Stödja Interactive Brokers för direkt handel Webbbaserade backtestingverktyg: - Enkelt att använda, fördelningsstrategier, data sedan 1992 - Tidsseriemoment och glidande genomsnittliga strategier på ETFs - Simple Momentum och Simple Value stockplockningsstrategier Webbbaserat backtestingverktyg: - Upp till 25 års data för 49 Futures och SP500 aktier - Verktygslåda i Python och Matlab - Quantiacs värdar algoritmiska handelskonkurrenser med investeringar från 500k till 1 miljon Backtest Broker erbjuder kraftfull, enkel webbaserad backtesting så ftware: - Backtest i två klick - Bläddra i strategibiblioteket, eller bygga och optimera din strategi - Papperhandel, automatiserad handel och realtidse-mail - 1 per backtest och mindre WebCloud-baserat backtestingverktyg: - FX (ForexCurrency) par, går tillbaka till 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - Live trading kompatibel med alla mäklare som använder Metatrader 4 som sitt backend-webbaserade backtestingverktyg för att testa kapitalfaktorer och fördelningsstrategier: - flera aktiefaktorer med beprövade referensvärden , flera investeringsuniverser, riskhanteringsfilter - Asset Allocation Strategies backtests, blandning av tillgångsallokering och faktorplockning i en portfölj - gratis på SP 100-universum - 50 månader eller 480 år - Bredare amerikanska investeringsuniverser, UK EU-aktier, strategier för fördelning av tillgångar Webbbaserat backtestscreening-verktyg : - över 10 000 amerikanska aktier, data upp till 20 års historia - grundläggande tekniska kriterier - fri begränsad funktionalitet (1 år av data, inga sparade backtests etc.) - 50 per månad - Full funktionalitet Gratis mjukvarumiljö för statistisk databehandling och grafik, många quants föredrar att använda den för sin exceptionella öppna arkitektur och flexibilitet: - Effektiv datahantering och lagringsanläggning, grafisk möjligheter för dataanalys, lätt utökad via paket - rekommenderade tillägg - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfölj, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - Språk på hög nivå och interaktiv miljö för statistisk databehandling och grafik: - parallell Backup Testing är ett tillägg för att bygga och testa dina handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 och 2013: - Användare kan använda VBA för att bygga strategier för BacktestingXL Pro, VBA kunskap är valfri, användare kan konstruera handelsregler på ett kalkylblad med hjälp av standard pre-made backtesting koder - stöder pyramidering, kortvarig positionsbegränsning, provisionberäkning, aktiespårning, out of money kontroller, buysell pris anpassning - flera prestanda rapporter - 74,95 för BacktestingXL Pro Gratis öppen källprogrammeringsspråk, öppen arkitektur, flexibel, enkelt utökad via paket: rekommenderade tillägg - pandor (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave är enkelt att använda webbaserat backtesting verktyg för faktorinvestering: - låter användaren blanda flera ETFoptionsfuturesequityfaktorer med beprövad alfa över marknadsledande benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 faktorer - 149mo - gratis optionsalternativ screener, futures strategier, vix strategier Webbbaserat backtesting verktyg: - enkelt att använda webbträffat backtesting verktyg för att testa relativ styrka och glidande medelvärde strategier för ETFs - flera typer av strategier för fri, fullständig backtesting-funktionalitet 34,99 månad Gratis webb b ased backtesting verktyg för att testa stock picking strategier: - USA lager, data från ValueLine från 1986-2014 - pris och grundläggande data, 1700 lager, månatlig granularitet testKurvalstyrka Indikator Anslagen Mar 2010 Status: Medlem 134 Inlägg Jag hoppas jag kan förbättra användningen av indikatorer för valuta styrka, men innan jag fortsätter vill jag veta om det jag föreslår är till och med möjligt och i så fall hur praktiskt möjligt att genomföra. De typiska styrindikatorerna kommer att ge en viss representation av hur mycket en valuta har flyttat jämfört med alla andra valutor som matchas med, och det här låter du naturligtvis se om USD är stark i jämförelse med andra valutor. Dessa indikatorer låter dig identifiera en stark valuta och en svag, och då kan du välja motsvarande par att handla med en något bättre kant. Jag säger inte något nytt här. Men jag tror inte att de ger hela bilden och jag skulle definitivt vilja enkelt extrahera mer information från dem. För mig är det inte den bästa informationen att veta vilken valuta som har varit starkast och som varit svagast. I bilden nedan under punkt quot0quot kan du se att den valuta som representeras av den orange linjen är den starkaste och den gröna linjen är den svagaste. Regelbunden användning av en sådan indikator skulle föreslå att du handlar paret som innehåller dessa 2 valutor och handlar i riktning mot stark mot svag. Men min erfarenhet säger att bara för att en är stark och den andra svag (tidigare) inte betyder att paret är mer benägna att fortsätta att röra sig i den riktningen. Paret i detta skede kunde faktiskt vara helt bundet utan någon uppenbar riktning. Så handlar det starkaste mot de svagaste i den här meningen inte ger någon riktig kant. Vad jag finner finner en kant är att handla den snabbast förstärkta valutan mot den snabbast försvagade valutan. Från punkt quotAquot kan du se att två valutor börjar skilja sig från varandra, och dessa stunder erbjuder verkligen en kant (åtminstone från min egen personliga erfarenhet). Nu när det gäller punkt quotAquot är det mycket lätt att se skillnaden, den snabbt stärkande valutan ligger över den snabbt försvagande och de rör sig i motsatta riktningar, så det motsvarande paret är lätt att handla. Men. vid punkt quotBquot har du 2 valutor som börjar snabbt stärka och försvaga. Flyttningarna är mycket mer dramatiska än vad som helst annat på diagrammet och handeln med detta par skulle vara bra. Problemet är att den snabbt försvagande valutan (orange) fortfarande är quotstrongerquot enligt diagrammet än den snabbt stärkande valutan (blå). När de två linjerna har korsat och pekar quotCquot och deras quotstrengthquot-värden har vridit om vilket som är starkare eller svagare än det andra, kan vi ha missat det mesta av flytten. Vad jag skulle vilja göra är att identifiera vilken valuta som stärks eller försämras snabbast, oavsett vad dess faktiska quotstrengthquot-värde kan vara. Så i diagrambilden Ive postat, vid punkt quotBquot är den gröna linjen fortfarande den svagaste på diagrammet, och den orange linjen är den starkaste. Men apelsinen försvagas mest snabbt och grön stärker snabbast, och detta kan ge några bra steg för att fånga. Jag är mycket mer intresserad av vilka valutor som vinner eller förlorar styrka den snabbaste i motsats till vad deras styrka är. Och så med en lång förklaring ut ur vägen är det möjligt att ta tag i data på en kryssning med fältbasis från metatrader till exempel och mata in det direkt till ett Excel-spreadsheet eller en indikator på någon beskrivning som skulle skriva ut ett stapeldiagram eller en pil eller liknande, som identifierar vilken valuta som rör den snabbaste och i vilken riktning Det finns en kommersiell indikator på marknaden som gör något som liknar vad jag efter, men det kräver att du manuellt matar in värden till ett spridarkonto . Jag vill att spreadsheet eller indikator uppdateras automatiskt direkt från metatrader-diagrammen. Jag letar inte efter någon att bygga detta för mig, bara vill veta om det jag föreslår är tekniskt möjligt. Jag är mycket tacksam för någon tekniskt skicklig person som kan förstå förklaringen jag har givit här och svara på vad som kan uppnås. Anställd maj 2011 Status: Om du tror att jag är arg, måste jag vara arg 943 Inlägg Det låter relativt enkelt när du har den ursprungliga indikatorn. En bra kodare borde inte ha något problem. Inte säker på att min kodning är upp till det men kan bli frestad att se senare. Anställd jan 2010 Status: Kontanter är också en position 958 Inlägg Det finns flera versioner av CCFp-indikatorn som har en ROC-skärm som slavas till vänster i indikatorfönstret. Den ursprungliga CCFp hade inte den här skärmen, men den tillsattes efter att flera medlemmar bad om det på den här tråden. Displayen visar skillnaden mellan de två sista STÄNGDA ljusen. Det tar inte hänsyn till det öppna ljuset. Om du är osäker på huruvida siffrorna är på displayen, öppna bara datafönstret och kryss-bekräfta med indikatorvärdena med hjälp av de föregående två staplarna (du kommer märka att displayen har multiplicerats med en faktor 10 men det var avsiktligt gjort för att underlätta tolkningen av nämnda siffror). Detta är det enkla sättet att göra det. Om du vill att någon ska programmera något för dig eller göra det via Excel, så är jag inte väldigt praktisk, jag är rädd. PS. De gröna linjerna London öppnas bifogat bild (klicka för att förstora) Jag hoppas att jag kan förbättra användningen av indikatorer för valutastyrka, men innan jag fortsätter vill jag veta om det jag föreslår är till och med möjligt och i så fall hur praktiskt det är att implementera. De typiska styrindikatorerna kommer att ge en viss representation av hur mycket en valuta har flyttat jämfört med alla andra valutor som matchas med, och det här låter du naturligtvis se om USD är stark i jämförelse med andra valutor. Dessa indikatorer låter dig identifiera en stark valuta och en svag, och då kan du välja motsvarande. Jag har lekt med idéer så här länge. Beroende på detaljerna Jag gillar att göra något med dig. Har du spridningsarket som vi kan använda som startplats Anställd Mar 2010 Status: Medlem 134 Inlägg Jag tror att det enkla alternativet blir att få denna indikator att skriva ut i metatrader till att börja med snarare än att exportera till ett spridarkonto. sett några exempel på andra trådar av den typ av sak jag är efter, men inte helt baserad på samma quotstrengthquot-faktorer som jag vill ha. Nedan är en bild av den typ av sak jag hoppas bygga. Du kan se att det finns 3 utskrifter i indikatorn. 1. Visar en vanlig och enkel valuta styrka läsning. Det finns gott om indikatorer som visar detta i ett traditionellt snyggt linjformat. Jag vill att den visas som barer. 2. Visar hur mycket valuta som vinner eller förlorar styrka. d. v.s. som blir starkare eller svagare den snabbaste. Detta är vad jag mest intresserad av att veta så snabbt och enkelt som möjligt. 3. Visar motsvarande valutapar som innehåller de två valutorna som rör sig mest i snabbhet från varandra. Så från bilden nedan kan du se att de starkaste paren i rena styrkor är de EUR och GBP, medan de svagaste är USD. Många förespråkar för styrka mätare skulle föreslå att du parar den starka mot de svaga och handlar EURUSD lång och GBPUSD lång. Men med förändringsgraden kan du se att euron faktiskt knappt rör sig. USD stiger faktiskt mest snabbt, medan GBP och CHF sviker mest snabbt. Så för mig är de bästa paren att handla de som har två valutor som rör sig från varandra, den största (mer divergens). Därför visar indikatorn oss att de bästa affärerna kan vara att korta GBPUSD och gå långa USDCHF. Nu kan all denna information härledas från någon av de utmärkta styrindikatorerna på detta forum, men jag vill skapa något visuellt lättare att tolka enligt min bild nedan. Så jag ska betala för att få en kodare skapa detta för mig. Självklart att jag har en kodare skapar detta, jag måste vara mycket exakt i mina instruktioner, och för det ändamålet kommer jag att behöva förklara en exakt matematisk formel för att bestämma styrka och förändringshastighet. Tyvärr har jag ingen aning om hur dessa indikatorer beräknar dessa saker. Soooooo. om det är någon som är villig att hjälpa mig med vilka beräkningar mäts för att bestämma styrka och förändringshastighet skulle jag vara väldigt tacksam. Mäts de på antalet pips som en valuta rör sig, eller hur många procent av rörelsen (procent av vad. Det dagliga genomsnittet), en kombination eller något helt annat. Som alltid uppskattas någon hjälp eller förslag. Bifogad bild (klicka för att förstora) Anställd jan 2010 Status: kontanter är också en position 958 Inlägg flotsom Har du försökt använda CCFp-Diff-indikatorn som är uppladdad av FerruFX på den här tråden. Den har allt du behöver (exempel nedan). Jag förstår inte varför du skulle behöva programmera något nytt. Det finns många versioner av CCFp-Diff-indikatorn som du redigerar för att passa dina behov (du kan redigera de rörliga genomsnittliga inställningarna eller bara använda staplarna, du kan välja att använda aktuella staplar eller bara stängda staplar etc.). Ta en noggrann titt på tråden (det är samma tråd som jag länkade till tidigare). Om du inte riskerar, behöver du aldrig förlora. Anställd mar 2010 Status: Medlem 134 Inlägg Hej Bug, Ive har läst tråden som innehåller den indikatorn från ferrufx vilket är vad som har gett mig tanken på vad jag vill ha. Efter att ha läst tråden (beviljat inte alla 134 sidor ändå), får jag intrycket att det baserar sina värden för styrka vid glidande medelvärden, och då endast för de tidigare 2 stängda stångarna. Om jag är korrekt i mitt antagande, är jag inte säker på att jag är övertygad om den verkliga styrkan som detta ger. Det här är bara jag är noga, jag vet. Mitt problem är att jag verkligen måste veta och ha fullt självförtroende. Jag vet vad som beräknas i en indikator innan jag ens skulle börja lita på det eller använda det för att hjälpa min handel. Det är därför jag är benägen att börja från början och får min egen kodad exakt som jag önskar. Naturligtvis kan jag vara helt fel på CCFP-Diff indikatorn så jag fortsätter att lära mig mer om det. Min känsla är att jag hellre skulle använda något som Hanovers senaste styrkorindikator när det gäller hur styrka beräknas och sedan gå därifrån och utveckla min egen grafiska representation. Anställd jan 2010 Status: Kontanter är också en position 958 Inlägg flotsom Om jag kan vara öppen med dig tror jag att du är för försiktig, för rädd för att misslyckas, kanske en perfektionist även. Jag känner igen det här eftersom jag fångar mig själv för att vara försiktig ibland också, och det hjälper mig att påminna mig om att ta vissa risker ibland (jag tror att min signatur säger allt). Du nämnde inte om du hade testat CCFp-Diff-indikatorn, men från det du skrev skriver jag antagandet om att du inte gjorde det. Jag rekommenderar dig starkt med testningen och först då börja döma indikatorn. Det kan se ut som om det finns för mycket fördröjning eller det kan inte användas eftersom du inte vet vad som är där inne, men snälla fortsätt och testa den i minst 50 timmar med olika valutapar, tidsramar och indikatorinställningar. De indikatorer som jag har tillhandahållit länkar till och andra som finns tillgängliga på Onix (se länken nedan), TSD (du behöver Google det) och FF är mer än tillräckligt för dina ändamål som du beskrev dem i ovanstående inlägg. Ge dem en chans. Ge dig själv en chans. Om du är osäker på vad som gjorts för att komma fram till de läsningar som ges av CCFp-Diff (som är baserad på CCFp) eller CCFp eller till och med CFP, CCP eller andra indikatorer som tillhör samma familj borde du verkligen läsa dessa två artiklar igen och igen: articles. mql4422 articles. mql4484 Om du har ytterligare frågor eller tvivel finns det ytterligare information på ett ryskt forum som du kan läsa via Google Translate: onix-tradeforumindex. phpshowtopic107 Jag får intrycket att det baserar sina värden på styrka på glidande medelvärden, och då endast för de föregående 2 stängda stångarna. Om jag är korrekt i mitt antagande, är jag inte säker på att jag är övertygad om den verkliga styrkan som detta ger. Först och främst måste det finnas en del lag som introduceras så att dina linjer inte hoppar överallt så jag förstår inte riktigt vad du är orolig för. Om du inte vill ha fördröjningen kan du ändra den glidande genomsnittliga inställningen till 1 och 2 (jag är inte säker på att 1 och 1 ens skulle fungera). Det andra problemet är lite svårare men det finns två potentiella lösningar: (1) gå till en högre tidsram (2) hitta en kodare. I grund och botten skulle du behöva få kodaren extraktet värdet av en bar N perioder tillbaka i tiden och få den jämfört med den aktuella stängda baren. Jag tycker att den här lösningen är lite överkill. En eventuell markant förändring kommer att vara synlig på diagrammet och på en högre tidsram CCfp och CCFp-Diff-läsning. Om du inte riskerar, behöver du aldrig tappa. DDE DATA PLUGIN AmiBroker stöder nu realtidströmmar från DDE-kompatibla datakällor. Obs! DDE-plugin tillhandahålls fritt på kvot-isquot-basis. Ingen quothand holdingquot tillhandahålls speciellt när det gäller att konfigurera tredje part-applikationer från tredje part DDE-servrar. Informationen nedan är allt som erbjuds. Eftersom DDE i realtid strömmar varierar från källa till källa och varje dataväljare använder sina egna formatmetoder olika implementeringar kan det eller inte fungera för dig (det vill säga för en viss dataleverantör). Du kan hitta de provprovade konfigurationerna i slutet av denna sida. Vi garanterar inte operationen för otestade källor. Det är alltid bättre att hitta en mäklare eller dataleverantör som har dedikerad plugin tillgänglig. DDE (Dynamic Data Exchange) är ett Windows-protokoll som används för att tillåta applikationer att utbyta data. När du till exempel byter ett formulär i ditt databasprogram eller en dataobjekt i ett kalkylarksprogram kan de ställas in för att även ändra dessa formulär eller objekt var som helst de förekommer i andra program du kan använda. DDE använder en clienterver-modell där ansökan som begär data anses vara klienten och ansökan som tillhandahåller data anses vara servern. Tusentals applikationer använder DDE, inklusive Microsofts Excel, Word, Lotus 1-2-3 och Visual Basic. Vad DDE erbjuder för handlare Grundläggande realtidströmmande citat. Det finns ingen baksida via DDE. Många realtidsdataleverantörer och mäklarfirmor ger möjlighet att få realtidsdata med hjälp av DDE. Du bör fråga din återförsäljare om tidpunktsleverantörer om de erbjuder DDE-länk. DDE-pluginet nu tillgängligt för AmiBroker gör det möjligt att länka till (nästan) vilken DDE-källa (server) som levererar realtidsnoteringar. Detta gör det attraktivt alternativ för alla datakällor som inte har dedikerade plugin. När du inte använder DDE PLUGIN Om du använder eSignal, IQFeed, Quote, MarketCast och någon annan källa som har dedikerad plugin - du bör använda det här dedikerade pluginet istället för DDE. Detta beror på att dedikerade plugins alltid är bättre alternativ (ge fler funktioner plus de är snabbare) än generiska DDE. DDE PLUGIN FUNKTIONER SAMMANFATTNING användardefinierbar DDE servertopicitem för varje fält (öppen, hög, låg, stäng, volym, handelsstorlek, total volym, bud, budstorlek, fråg, frågestorlek, tid) stöder upp till 500 strömmande symboler i realtid version 1.1.0) stöder alla bastidintervaller: dagligen, timme, 15, 5, 1 minut, 15, 5 sekunder, kryssa INTE BACKFILL (på grund av att de flesta DDE-källorna inte ger återfyllning) 1.2 .2 - innehåller quotTime shiftquot-fältet i dialogrutan Kontext, förvarar konfiguration per databas i dde. config-filen istället för i registret plus andra små förbättringar 1.2.1 - Fast problem med typmatchning 1.2.0 - Som standard plugin används regionala inställningar numeriskt format nu och CPU-belastningen minskar 1.1.0 - Symbolgränsen ökad från 40 till 500 1.0.0 - Första utgåvan (BETA) För att använda DDE-datapropin med AmiBroker behöver du: Om du har 32-bitars AmiBroker installerad, ladda ner DDE plugin från amibrokerbinDDE. dll (32 bitars version) och kopiera den till PLUGINS undermapp i AmiBroker-katalogen. Nuvarande version av DDE. DLL (32bit): 1.2.1 (5 jan 2007) Om du har 64-bitars AmiBroker installerad, ladda ner amibrokerx64DDE. dll (64 bitarsversion) och kopiera den till PLUGINS undermapp i AmiBroker-katalogen. Aktuell version av DDE. DLL (64bit): 1.3.0 (27 sep 2013) Aktivera DDE i den tredje partens programvara som du använder som DDE-server (se dokumentationsdokumentation för dataleverantörsmeddelanden för detaljer om hur du aktiverar DDE) Kör AmiBroker och skapa ny databas med quot DDE universal data plugin cit som en datakälla, följ dessa steg: Välj File-gtNew-databas Skriv ett nytt mappnamn (till exempel: C: Program FilesAmiBrokerDDE) och klicka på Skapa som visas på bilden nedan: Välj DDE universal data plugin från datakälla combo och Aktivera från lokal datalagring Ange 10000 eller mer i kvot Antal barer för att ladda kvotfält Välj nu Bastidintervall. Understödda intervaller är: EOD, timme, 15 minuter, 5 minuter, 1 minut. Professional Edition av AmiBroker kan också välja Tick, 5 sekunders, 15 sekunders intervall. Klicka på CONFIGURE-knappen - VIKTIGT: I dialogrutan quotCONFIGUREquot måste du konfigurera alla fält efter beskrivningen av din datasäljare. Vänligen kolla även stycke nedan (cf CONFIGURING DDE PLUGIN ATT ARBETA MED DIN SÄLJARE citationstecken) för detaljerad beskrivning. OBS: du kan inte hoppa över den här delen - utan att skapa fält specifikt för din datasäljare, DDE kommer inte att fungera. Plugin statusindikatorn bör ändras från gult quotWAITquot till Green quotOKquot inom några sekunder. Om det inte vänder sig till quotOKquot-tillstånd betyder det att eiter: a) Servernamn andor-fält är inte rätt inställda eller b) DDE-servern (tredje partapplikation) körs inte eller är inte aktiverad Om indikatorn visar quotOKquot - då realtids qutoes flöde till AB. Du kan kontrollera det genom att visa View-gtReal tid citationstecken. Obs! Eftersom det inte finns någon återfyllning behöver du vänta på minst 3 bar data som ska samlas in innan diagrammet visas. KONFIGURERA DDE PLUGIN FÖR ATT ARBETA MED DIN ANVÄNDAR Olika dataleverantörer använder olika DDE-anslutningssträngar, här kommer några typiska exemplar att visas. Den flesta dokumentationen av DDE använder Excel DDE-syntaxen som ser ut som följer: Server är ett namn på DDE-servern som WINROS, IQLINK, REUTER, CQGPC, MT, MTLink etc. Ämne är ämnet för DDE-konversation. Beroende på datakälla ämne kan vara bara ticker symbolen (som i IQFeed), eller fältnamnet (som i winros). Artikeln är objektet i DDE-konversationen. Beroende på datakälla kan det vara fältnamn (som i IQFeed) eller tickersymbol (som i Winros). Så DDE-anslutningssträngen i två vanligaste standarder ser ut som följer: Nu ser DDE-plugins konfigurationsskärm ut så här: I den övre delen av dialogrutan kan du se quotDDE Serverquot-fältet. I detta fält bör du ange SERVER-delen av DDE-anslutningssträngen (SERVER TOPICITEM) utan ekvationsmärke och utan tecken. Nedan kan du se 12 textinmatningsrutor där du kan definiera DDE-ämne och objekt för varje datafält som din datakälla tillhandahåller. Här ska du ange TOPICITEM-paret i DDE-anslutningssträngen (SERVER TOPICITEM) med utropstecken mellan DDE-ämnet och DDE-objektet. Som du kan se i bilden ovan tillåter DDE-plugin dig att använda några speciella strängar, nämligen:,,, som utvärderas i körtid för varje symbol separat så att du kan konstruera dynamiska DDE-strängar (beroende på valda ticker till exempel ) som krävs av de flesta datakällor: - utvärderar till tickersymbolen för given säkerhet - utvärderas till motsvarande fältnamn (utan mellanslag), dvs öppen, hög, låg, senast, senast storlek, volym, fråga, fråga storlek, bud, budstorlek, Req - liknar men 2-ords fältnamn har mellanslag, nämligen: quotLast Sizequot, quotAsk Sizequot, quotBid Sizequot - utvärderar till servernamn - utvärderar till unikt ID (löpande räknare ökas med 1 med varje symbol) Alla andra texter är kolkopierade , så om du skriver till exempel: PREFIX SUFFIXMYTEXT kommer det att utvärderas till SERVERPREFIXMSFTSUFFIXMYTEXT (förutsatt att nuvarande symbol är MSFT). Vid sidan av fältdefinitioner kan vi se vad den givna definitionen ska utvärdera till (i Excel-notering). Detta gör det enkelt att verifiera om definitionen är korrekt. Urvalsutvärderingen använder alltid quotMSFTquot som en och 34 som. Om din datakälla inte innehåller alla fält kan du göra det angivna fältet tomt. Observera att för korrekt drift är quotLastquot-priset (priset för senaste handel) obligatoriskt. Om din datakälla inte ger quotlastquot-pris (de flesta forexkällor har inte quotlastquot) kan du tvinga DDE-plugin att använda quotBidquot istället. För det ska du göra quotLastquot-fältet tomt och ge lämpligt DDE-ämne-par i quotBidquot-fältet. Observera också att TopicItem-par ska utvärdera till unika värden. I den övre delen av dialogrutan kan du se quotPresetquot combo-box. Från och med nu tillåter det att förinställa fälten med två generiska system: a) - quotlast pricequot utvärderar till SERVERLastMSFT b) - quotlast pricequot utvärderar till SERVERMSFTLast I framtiden innehåller quotPresetquot-boxen fler förinställningar för olika DDE-källor som du skickar in. Efter dokument från leverantören är formatet för DDE-förfrågningar MT, var är ett av Bud, Fråga, Hög, Låg, Tid. Observera att detta är Forex-källa som kommer utan sista pris. I detta fall är lämplig installation av AmiBroker DDE-plugin följande: Metatrader 3 DDE-inställning 3. Dubus TradeXpert (dubus. fr) (skärmdump av DDE setup för Tradexpert med tillstånd av Jean-Guilhem Cailton) 4. FXCM FXTrek - Forex (skärmdump av DDE setup för FXCM med tillstånd av Byron Porter) 5. Bloomberg DDE Observera att du måste köra Bloomberg DDE-server manuellt eftersom den inte startas som standard. Bloomberg DDE-servern kan startas manuellt från Windows Start-gtRun menyalternativ genom att skriva quotBLP. EXEquot (utan citat). När Bloomberg DDE Server körs kan du använda DDE med inställningar som visas nedan: (skärmdump av DDE setup för Bloomberg DDE med tillstånd av Paolo Cavatore) DDE plugin har testats och det är känt att det fungerar korrekt på Windows XP (32 bitars DDE) och Windows 9x (16 bit DDE). Följande DDE-servrar verifieras av oss för att fungera korrekt: DDE-plugin fungerar inte med följande DDE-servrar: VTSPOT (Visual Trader) - på grund av felaktig kodning i VisualTrader som orsakar att Microsoft DDEML-bibliotekets DdeConnect-funktion hänger på det första anslutningsförsöket Alla andra DDE-servrar som inte är listade ovan ska fungera korrekt. Kontakta support vid amibroker vid problem. Hjälp oss att hjälpa de andra: För att hjälpa de andra att konfigurera DDE-plugin för deras dataleverant, släpp som en anteckning med en skärmdump av CONFIGURE-dialogrutan och namnet på källan när du lyckats länka till din speciella leverantör. Detta kommer senare att ingå i detta dokument som en hänvisning till hur man använder olika datakällor. Även arbetsinställningar läggs till i quotpresetsquot combo för enkel konfiguration med ett klick. ANMÄRKNINGAR OM DDE PLUGIN: 1. Det finns INTE BACKFILL i DDE-plugin. Du kan dock använda ASCII-importör (detta inkluderar AmiQuote) för att importera historiska data direkt till databasen som du uppdaterar senare i realtid med DDE-plugin. 2. Ändra, ändra fält är INTE tillgängliga (ännu) 3. Tid och Req-fält ignoreras nu (det kan ändras i framtiden) 4. Den aktuella systemtiden används för att stämpla varje tick. 5. När din källa inte erbjuder quotLASTquot-pris (som flera Forex-källor) borde du göra quotLastquot-fältet TOM i konfigurationsdialogrutan. Detta kommer att berätta plugin att använda quotBIDquot fält istället. 6. Plugin status (ansluten ansluten) kommer alltid initialt upp med quotWaitquot-status (gul indikator). Det betyder att ingen DDE-konversation har upprättats. Om minst en DDE-konversation startar framgångsrikt vänder det sig till quotOKquot-status (grön indikator). Om DDE-servern inte körde vid första försök att ansluta, försöker plugin INTE att återansluta automatiskt. I stället bör du tvinga omkoppling manuellt (se punkt 7). Indikatorn kan bara vända sig till quotDisconnectedquot (röd indikator) i två fall: a) du var korrekt ansluten men DDE-servern (tredje part-appen) har stängts b) du valde quotshutdownquot från plugin statusmenyn 7. Du kan när som helst återansluta välja quotreconnectquot från plugin status menyn.